Добавляем в реестр:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\TSAppAllowList]
"fDisabledAllowList"=dword:00000001
Добавляем в стандартный rdp файл:
remoteapplicationmode:i:1
remoteapplicationprogram:s:"c:\windows\calc.exe"
disableremoteappcapscheck:i:1
alternate shell:s:rdpinit.exe
И наслаждаемся.
Подсмотрено у belnetmon